asymptotic behavior of additive functionals – 191

asymptotic normality – 47

Bessel process – 223

birth–death Markov chain – 315

closure property – 79

cointegrated sequences – 59

conic section fitting – 19

consistently varying tail – 165

convolution closure – 165

coupling – 315

Cox–Ingersoll–Ross process – 1

curve fitting – 19

diffusion-type processes – 191

discrete approximation – 181

discrete approximation scheme – 1

drift parameter estimation – 269

expected maximum – 181

exponential moment – 95

exponential tail – 79

exponential tightness – 145

faithful Vitali coverings – 119

Feret diameter – 325

fractality – 209

fractals – 119

fractional Brownian motion – 181, 303

fractionality – 209

functional limit theorems – 1

general stochastic measure – 133

generalized solution – 237

goodness-of-fit test – 287

Hausdorff–Besicovitch dimension – 119, 213

heat equation – 133

heavy tail – 79, 165

Hölder continuity – 237

inhomogeneous distributions – 79, 165

large deviations – 107

large deviations principle – 95, 145

least favorable spectral density – 59

LePage series – 133, 237

limit theorems – 223

local alternatives – 287

local time – 95

Markov chain – 315

maximum likelihood estimator – 107, 269

mean square error – 59

method of majorizing measures – 249

minimax-robust estimate – 59

minimax-robust spectral characteristic – 59

mixed fractional Brownian motion – 107

Monte Carlo simulations – 181

multivariate errors-in-variables model – 47, 287

N-self-similar sets – 213

nonregular dependence on the parameter – 191

O -exponential tail – 79

Orlicz process – 249

Orlicz space – 249

Ornstein–Uhlenbeck process – 107, 249

polygonal approximation – 325

power of test – 287

Q∗ -expansion – 119

Q∞ -expansion – 213

random closed set – 325

random convolution – 79

random convolution closure – 165

random sum – 79

random variables with independent GLS-symbols – 213

randomly stopped sum – 165

real harmonizable fractional stable process – 133

renewal theory – 315

singularly continuous probability measures – 119

skew Bessel process – 223

stable random measure – 133, 237

stochastic differential equation – 269, 303

stochastic partial differential equation – 237

stochastic sequence with stationary increments – 59

stochastic volatility – 269

strong consistency – 269

subspace clustering – 19

supremum distribution – 249

total least squares – 47

total least squares estimator – 287

wave equation – 237

weak and strong solutions – 269

workshop – 209

zonotopes – 325